【2021年1月】投資歴4年目会社員の運用パフォーマンスをシャープレシオで評価しました

表紙_シャープレシオで運用実績を評価
佐野くん

資産運用する上で利益に対するリスクをどれだけ取っていたのか知りたいですよね。

そんな利益とリスクの両方を加味した運用実績を表す指標に「シャープレシオ」があります。

今回は、MacのNumbersを活用して私のシャープレシオをご紹介します。

 

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シャープレシオについて

シャープレシオとは、ポートフォリオ全体の収益率から安全資産の利益率を引いた上で利益率の標準偏差で割った数値となります。

 

詳細の説明と具体的な計算方法は下記の記事で書いています。

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シャープレシオの計算方法

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2021年1月のシャープレシオ

2021年1月のシャープレシオは「0.5」でした。

2021年1月のシャープレシオ

 

1以上で優秀とされているので、良いとは言えないです。

 

実際に、「確定利益+含み損益が10万円」あるので資産を増やすことに成功していますが、シャープレシオが低いです。

この原因は、低リスク資産の収益がマイナスだったことが原因でリスクが大きかったことを示しています。

 

2月の戦略

テーマは「リスクを下げつつ利益を上げること」です。

 

私の目標としているバランスは、「長期投資と短期投資を7:3」、「カテゴリーA、B、Cの割合を6:2:2」です。

現在は、長期投資でかつ株式への投資が多いことがわかります。

ポートフォリオの割合

 

そのため、カテゴリーAの「株式、社債、不動産」の割合を下げていくことが第一かなと思います。

これから下がる銘柄を利確し、国債を購入することでリスクを下げていきます。

 

また、コモディティなどが含まれているカテゴリーCの短期的なポジションも増やすことで、全体的なバランスを整えていこうと思います。

 

まとめ

いかがでしたか?

 

今回は、「投資歴4年目のサラリーマンがシャープレシオで2021年1月の運用パフォーマンスを評価しました」について紹介しました。

 

シャープレシオを評価することで自身の資産運用パフォーマンスを数値化して客観視できます。


ぜひ、参考にしてみてください。

 

なお、シャープレシオについては「高橋ダン」さんの書籍を参考にしています。

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