投資の運用パフォーマンスを図る指標のシャープレシオはどれくらいあるの？
今月は、-0.8だったね。平均では0.5ぐらいだね。
この記事は、「シャープレシオ」をもとに自分の資産運用パフォーマンスを計測した結果です。
長期投資、短期投資、収支、配当金、トライオートETF/FXを全て加味した結果になっています。
様々な投資をやっていると自分の資産全体としてのパフォーマンスがどれくらいなのかわからない人のためにも、計算の仕方を公開しています。
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目次
2021年11月のシャープレシオ
そんな私の2021年11月のシャープレシオは「-0.8」でした。
先月から資産が-¥272,512ほど減りました....
全体資産が-4.4%も下がりました。
私の資産は株式が中心で特に小型・中型が多いです。
今月は、リスクオフが鮮明になり多くの銘柄が売られました。
お金も少し使いすぎましたね。。。
12月の戦略
12月の目標は短期投資で利益を出せるようにしたいです。
その利益で長期投資のグロース株を購入したいと考えています。
来月はボーナスがあるのでシャープレシオは上振れする可能性が高いです。
シャープレシオについて
シャープレシオとは、ポートフォリオ全体の収益率から安全資産の利益率を引いた上で利益率の標準偏差で割った数値となります。
式で表すと下記のようになります。
この式に必要な要素と式をMacのNumbersを利用して作成していきます。
その理由としては、銘柄の株価と標準偏差を既存の関数を利用して取得できるからです。
安全資産の収益率は、国債や利子、不動産の利回りを入力するのでネットなどから調べて平均を計算してください。
Numbersとは？
Numbersとは、Apple製の表計算ソフトで無料で使用できます。
わざわざ、Excelを購入する必要がないのですごく便利です。
ただ、グラフの種類や利便性はExcelに劣るかなと思います。
Nubersで株価を取得する方法
シャープレシオを計算する前に自身の持っている銘柄の株価を取得する方法を紹介します。
完成イメージは以下の通りです。
step
1ティッカーシンボルを入力する
一番、左の列を見てください。
どこでも良いので、ティッカーシンボルを入力してください。
日本株は、番号の後に".T"を入力してください。※入力時に""はいらない
step
2式を入力する
利用する関数は、STOCK関数です。※入力時に""はいらない
- 取得したいセルを選択し、"=" を入力
- "STOCK("と入力
- "step1で入力したセルを選択"
- "0"を入力
- ")"を入力後、Enterを押す
なお、他にも番号を変えることで25種類の情報を取得できます。
式を入れたセルを再度クリックしてみてください。
番号を入力した部分に▼があると思うのでクリックすると他のデータを選択できます。
※もし、米国株を日本円に直したいという人はSTEP3へ
step
3ドルから日本円に変換する
米国株の銘柄を日本円で表示したい人は、step2の5の続きに下記を記載してください。
※入力時に""はいらない
"×CURRENCY("USD","JPY")"
USD(変換前)からJPY(変換後)にエクスチェンジしてくれます。
Numbersでシャープレシオを計算する手順
さて、銘柄の次はシャープレシオを計算していきます。
完成イメージは、下記の通りです。
これからシャープレシオの計算をするにあたり、下記の項目を計算していきます。
- 全体の収益(ポートフォーリオの収益)
- 全体の収益率(ポートフォリオの収益率)
- 標準偏差(収益率のポートフォリオ)※収益率のデータが複数ないと計算できません
- "国債"の利回り
- シャープレシオの計算
これから手順を紹介しますが、最初と最後の"は無視してください。
step
1全体の収益・収益率
- 全体の収益は、現在の資産額から前月の資産額を引いた数値
- 収益率は、1.で求めた数値を現在の資産額で割る
この計算をする前に、複数の銘柄を持っている場合はSUMを活用して総計を求めてください。
step
2標準偏差
- 標準偏差を結果を出したいセルを選択し、"=" を入力
- "STDEVP("と入力
- step1の2で求めた"収益率"を複数選択(単月だと計算できません)
- ")"を入力後、Enterを押す
step
3国債、利子、不動産の利回り
- 自身の持っている国債、利子、不動産の利回りを調べる
- 利回りは1年の利回りである場合が多いので12で割る
step
4シャープレシオ
ここまでできたら、最後は下記の式を作るだけです。
- シャープレシオの結果を出したいセルを選択し、"=" を入力
- "("を入力し、step1の2からstep3の2の結果を引いて、")"を入力
- "/"を入力し、step2で求めた標準偏差を入力
- Enterを押す
これで、該当する月のシャープレシオを集計することができます。
まとめ
いかがでしたか？
今回は、「2021年11月のシャープレシオは-0.8でした。シャープレシオをNumbersで計算する方法も解説！!」について紹介しました。
シャープレシオを評価することで自身の資産運用のリスクが高いのか低いのかパフォーマンスを数値化して客観視できます。
ぜひ、参考にしてみてください。
なお、シャープレシオについては「高橋ダン」さんの書籍を参考にしています。
