【2021年9月】投資歴4年目会社員の運用パフォーマンスをシャープレシオで評価しました

 

お友達の犬

投資の運用パフォーマンスを図る指標のシャープレシオはどれくらいあるの?

さのぽよ

えーっとね、だいたい1ぐらいかな〜

 

この記事は、「シャープレシオ」をもとに自分の資産運用パフォーマンスを計測した結果です。

長期投資、短期投資、支出、配当金、トライオートETF/FXを全て加味した結果になっています。

いろんな投資をやっていると自分の投資がリスクが高いのかどうかわからなくなってしまうことが多々あります。

そんな人の参考になればと思います。

 

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シャープレシオについて

シャープレシオとは、ポートフォリオ全体の収益率から安全資産の利益率を引いた上で利益率の標準偏差で割った数値となります。

 

詳細の説明と具体的な計算方法は下記の記事で書いています。

計算方法については、Mac利用者のために書いています。

表紙_シャープレシオって何?
シャープレシオの解説

続きを見る

 

表紙_シャープレシオの計算
シャープレシオの計算方法

続きを見る

 

2021年9月のシャープレシオ

2021年8月のシャープレシオは「-0.3」でした。

先月から資産が-¥115,392円ほど、減利ました。

 

10年債利回りの上昇に伴い、米国株のハイテクが下がったことが要因になります。

一方でエネルギー株が上昇してくれたおかげで、下落を抑えられたかなと思います。

 

10月の戦略

10月は少し慎重にいきます。

 

というのも、VIXが高くなっていることなどから、リスクが高いように考えています。

しばらくは、資金を蓄えていこうと思います!

 

まとめ

いかがでしたか?

 

今回は、「【2021年9月】投資歴4年目会社員の運用パフォーマンスをシャープレシオで評価しました」について紹介しました。

 

シャープレシオを評価することで自身の資産運用のリスクが高いのか低いのかパフォーマンスを数値化して客観視できます。


ぜひ、参考にしてみてください。

 

なお、シャープレシオについては「高橋ダン」さんの書籍を参考にしています。

 

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