どーも、SANOです。
この記事は、資産運用のパフォーマンスを図るシャープレシオについて紹介した記事なります。
計算方法や詳細に説明をしている書籍を紹介しています。
最後までご覧ください。
シャープレシオとは
シャープレシオとは、【どれだけ効率よく資産を増やせているか】を評価しています。
収益率が高いけど資産の浮き沈みがある投資家よりも、収益率が前者より劣っても資産の浮き沈みが少ない投資家が優秀とされる指標です。
ちなみに人のお金を運用するヘッジファンドの世界では、リスクが高い人より低い人でそこそこの利益を出せる人が好まれるようです。
続いては、シャープレシオ計算方法について解説します。
シャープレシオの計算方法
シャープレシオは、以下の計算で算出することができます。
安全資産とは、現金や国債のことを示しています。
現在の金額が前月の金額から比べてどれだけ増えているか計算してください。
標準偏差の計算は、Mac標準ソフトのNumbersで計算しています。
もちろん、上記の式をExcelで計算することも可能ですが、単月では算出できません。
最低2ヶ月分のデータがないと標準偏差は求めることができないので注意してください。
なお、シャープレシオを高くするには、標準偏差を下げて収益率を上げていくことが大事になります。
Mac book Airの詳細はコチラ
シャープレシオの評価
算出できた後は、シャープレシオの評価です。
ウォール街では、投資家としての能力を測る基準があるそうです。
ポイント
- 1以上が合格
- 2以上は優秀
- 3以上はほとんどない
※月単位でマイナスのときがなければ、3以上になります。
参考にしているのは、高橋ダンさんの著書です。テクニカル分析、資産運用の考え方が非常にまとまっています。
まとめ
いかがでしたか？
今回の記事では、「【5分で読める】シャープレシオとは？計算方法を知って資産運用の効率を確かめよう!!」というタイトルで解説しました。
資産運用のパフォーマンス向上に役立ててください。