資産運用の成績を測るシャープレシオについて解説してます。

表紙_シャープレシオって何?
さのくん

佐野です!!

2021年の目標の1つとして資産運用のパフォーマンスを上げたいと思っています。

これまでは、投資資産に対しての利回りを計算していたのですが、

プロの人達は安定した利益を稼いでいるかどうかの指標にシャープレシオを使っていることを知りました。

今日は、シャープレシオについて学んだことをつらつら書いていきます。

佐野が投資を始めたきっかけと利用しているサービスについてざっくりまとめた記事です↓

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シャープレシオとは

シャープレシオとは、【どれだけ効率よく資産を増やせているか】を評価しています。

 

収益率が高いけど資産の浮き沈みがある投資家よりも、収益率が前者より劣っても資産の浮き沈みが少ない投資家が優秀とされる指標です。

 

人のお金を運用するヘッジファンドの世界では、リスクが高い人より低い人でそこそこの利益を出せる人が好まれるようです。

 

続いては、シャープレシオ計算方法について解説します。

 

シャープレシオの計算方法

シャープレシオは、以下の計算で算出することができます。

 

シャープレシオの計算

 

安全資産とは、現金や国債のことを示しています。

 

標準偏差の計算は、手で計算できますが私はMac標準ソフトのNumbersで計算しています。

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シャープレシオを高くするには、標準偏差を下げて収益率を上げていくことが大事になります。

 

Mac book Airの詳細はコチラ

 

シャープレシオの評価

算出できた後は、シャープレシオの評価です。

 

ウォール街では、投資家としての能力を測る基準があるそうです。

 

ポイント

  • 1以上が合格
  • 2以上は優秀
  • 3以上はほとんどない

※月単位でマイナスのときがなければ、3以上になります。

 

参考にしているのは、高橋ダンさんの著書です。テクニカル分析、資産運用の考え方が非常にまとまっています。

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まとめ

今回の記事をまとめます。

ポイント

  • シャープレシオは安定した利益を得られているかの指標
  • 投資家のレベルはシャープレシオで測られる
  • 標準偏差を小さくするには投資先を多様化することでリスクヘッジをする

これから、私はシャープレシオで運用実績を評価したいと思います。

 

最後まで、読んでいただきありがとうございました〜

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